AGE CAPITAL产品设计介绍

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• 岁越资本产品设计核心主要为采多元组合策略,经由大数据的解析,经由最分解行情多空机率及分析各项策略组合策略计算胜率,有效优化投资组合曲线,保护投资人资产。

 

• 资产管理人为投资商品期货等而专门设计程序化交易系统,该系统包含了多元交易系统涵盖多达数千种的组合。

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• 旨在致力取得可观的中期资本增长,同时限制有关的风险。

• 在不同市场特性下取得风险与回报的平衡,获取长期稳定的资金回报。

你的第一选择

AGE战略体系是系统性的交易与酌情交易的结合。 AGE战略的
优势是既利用优势,又分析市场机会。

酌情交易

事件驱动
价值投资

系统交易

大数据
超过1000个验证
的策略

AGE系统如何运作

AGE核心操作理念

套利交易
避险交易
短线交易

投资组合 建构框架

运用交易策略,交易市场与交易系统三层架构,配合交易系统配置分析建构
出损益互补且风险分散之资产配置模型。

全球宏观
价差套利
趋势追踪
短线套利
事件驱动
相对价值

交易策略分散

交易市场分散

交易系统分散

多策略绩效因子进行最佳风险配置

运用不同市场模型分散交易风险,控制目标波动度

尾端风险控制与保证金水位配置

AGE交易系统配置分析

产品介绍

七大类商品期货及近远月持仓

电脑即时监控不中断

按策略及帐号及杠杆分配

Tick​​/分/小时/日线

专线网路/异地备源

趋势交易/套利交易/强弱势交易
短线交易/程式交易/事件型交易

模型架构

  • 当冲策略
  • 对冲策略
  • 趋势模组
  • 回归模组

模组

对冲策略

当冲策略

趋势模组

回归模组

特性

强弱势,降低系统风险

不留仓,无隔夜风险

追涨杀跌,趋势追随

线性回归,物极必反

配置比重

25%

25%

36.67%

13.33%

产品组合设计

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一般程式交易只要遵循「停损不停利」原则,大多可获得不错的历史回测报酬,但当冲程式若一味地持有至收盘出场,往往必须吞下很多获利回吐;本模组使用时间切割概念,将盘势分段,运用财务时间序列的计量方法,提高统计可靠度,大幅提升出场效率,减少进场获利回吐痛苦。
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目前许多当冲程式多采突破进场,但往往实际执行时造成滑价过大,策略第二个特色是捕捉价格型态,定时进出场,进出场点将不会跟大多数程式交易重叠,可减少滑价成本。
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长期趋势发展时,由波段策略掌握行情,当日内趋势展开,当冲策略则进场加码,可有效将当日利润最大化,并且保护利润不易回吐;当趋势不明时,由长线保护短线,利用彼此低度相关的特性,可创造稳定获利,是一组胜赔比极高,且参数少的获利组合。
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策略主要特点是策略间彼此相关度低,不容易造成策略同输同赢的情况,原因是设计上根据时间切割原则,某策略出场后,若行情继续,另一支策略会视情况进场,策略彼此互相搭配,行情不易漏接。

历史投资策略组合配置

4

大洲

12

交易所

57

商品以上

交易资产集合

交易组合投资在市场流动性充足的商品,进行横跨股、债、商品 、金属等各类别集合。

与其他资产配置指数绩效比较

本交易配置目标并非控制极低的波动,而是依照可接受的目标波动率度弹性下尽量提高曝险度,
以达到长期资产增值目的。可考虑进一步组合成退休资产配置等配置需求。




交易模组配置与调整

投资委员会
不定期调整

 

因应市场出现特殊状况,例如911等特殊事件,基金经理人与投资委员会将即时开会调整模组配置。

投资委员会
定期检视

 

基金经理人与投资委员会每周检视各模组损益表现状况,发现模组表现脱离常轨,与量化分析结果出现背离,将即时调整模组配置。

统计量化配置
纪律化执行

 

交易模组依据损益相关性、系统期望值、交易胜率等等统计分析数据进行配置,所有市场行情变化交由模组建置的缜密交易逻辑进行判断,系统上线后强调纪律化执行,不会轻易主观进行重新调整。

即刻着手,达成你的小目标

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